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「熱點(diǎn)」歐易OKEx如何套利？OKX套利教程來襲

371186791@qq.com 首碼項(xiàng)目 2021-12-21 20:27:28

今年伊始，加密貨幣領(lǐng)域備受關(guān)注，行業(yè)熱點(diǎn)頻頻出圈。比特幣價(jià)格的波動引起其他板塊的巨幅變化，造富效應(yīng)顯著，吸引來更多人的目光。

然而，加密貨幣市場變化快，行情波動明顯，對于普通用戶來說，如何在急劇波動的市場中把握住財(cái)富的命門，找到相對穩(wěn)定的獲利途徑，或許成為一個難題。

隨著加密貨幣世界不斷發(fā)展，交易模式的無限排列組合創(chuàng)造出很多新的產(chǎn)品與機(jī)會。平臺OKEx的余幣寶產(chǎn)品，功能類似支付寶的余額寶。余幣寶投資門檻低，起投額度低，申贖時(shí)間靈活，與此同時(shí)，平臺的余幣寶資產(chǎn)豐富，有數(shù)百種資產(chǎn)可供選擇。12月14日，平臺OKEx對余幣寶進(jìn)行了優(yōu)化升級，實(shí)行利率市場化，用利率競拍架構(gòu)替換原本余幣寶的利率規(guī)則 B/L，借幣額度擴(kuò)大至原來的10倍，由原來的按天計(jì)息變成按時(shí)計(jì)息扣息，可手動借幣有平臺兜底。

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本文借助平臺的余幣寶產(chǎn)品，為普通用戶介紹了五種套利方法以及對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)對策，如跨市場套利、交割合約套利、資金費(fèi)率套利、對沖套利、流動性挖礦等等。廢話不多說，直接上攻略。

1、跨市場套利

余幣寶→FTX

由于FTX的UDST利率在4-5%，在平臺OKEx平臺存入BTC、ETH等，通過跨幣種保證金賬戶轉(zhuǎn)出USDT，存至FTX平臺借出，獲取收益。其他小幣類似，即從平臺OKEx借入低利率的，存至FTX貸出。

FTX→余幣寶

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由于FTX的OKB利率較低，低于平臺OKEx的36.5%，因此可以考慮從FTX借入OKB存至余幣寶。

風(fēng)險(xiǎn)與對策

抵押物價(jià)格快速波動，贖回平倉需要時(shí)間。對策為用API實(shí)時(shí)監(jiān)控價(jià)格波動或平臺為用戶提供報(bào)警短信/郵件，用戶提前贖回平倉。

2、交割合約套利

以ETH次季合約為例，有大約2.66%的基差。由于合約越接近交割日，價(jià)格越接近現(xiàn)貨價(jià)格，因此隨著時(shí)間推移，價(jià)差會逐漸歸零。

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因此可以借入U(xiǎn)SDT杠桿做多ETH，USDT借幣利率為1%，同時(shí)做空ETH次季合約。待臨近交割時(shí)平倉或等待交割，獲得基差收益。

風(fēng)險(xiǎn)與對策

1、如果在此期間基差擴(kuò)大，可能產(chǎn)生浮虧，但只要堅(jiān)持到交割，最后基差一定為0。對策是開倉時(shí)考慮一定的浮虧承受能力，或準(zhǔn)備一筆應(yīng)急資金。平臺也有對應(yīng)的報(bào)警短信

2、在此期間借幣成本上升。這方面暫時(shí)沒有想到非常好的用戶對策。傳統(tǒng)市場一般使用利率遠(yuǎn)期，或是通過利率衍生品對沖風(fēng)險(xiǎn)。

3、資金費(fèi)率套利

目前適合有能力使用API的用戶，待套利策略上線后大部分用戶都將可用。

正資金費(fèi)率套利

例如，SWRV目前資金費(fèi)率較高，因此可以考慮做空SWRV合約賺取資金費(fèi)率。但由于套利者不希望承受SWRV價(jià)格上漲帶來的損失，因此可以考慮買入SWRV現(xiàn)貨對沖，但這樣資金利用率不高。在USDT利率較低的情況下，交易者可以杠桿借入U(xiǎn)SDT，成本極低，杠桿買入SWRV，同時(shí)做空SWRV合約，賺取資金費(fèi)率。

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負(fù)資金費(fèi)率套利

例如，SLP利率為1%，但近日資金費(fèi)率穩(wěn)定為負(fù)。對這類幣種，可以杠桿借幣賣出SLP，同時(shí)合約做多SLP，這樣對沖下SLP價(jià)格波動不會帶來盈虧?？梢约兇獬再Y金費(fèi)率獲益。

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風(fēng)險(xiǎn)與對策

1、資金費(fèi)率套利由于雙頭開平，交易次數(shù)較多，適合擁有低手續(xù)費(fèi)的用戶。

2、需要控制兩側(cè)頭寸數(shù)量基本一致，目前還需要使用API進(jìn)行庫存管理，待套利策略上線后可以直接使用。

3、一般小幣資金費(fèi)率較高，資金費(fèi)率不穩(wěn)定或逆轉(zhuǎn)的情況下，盡管可以產(chǎn)生基差盈利，但大資金進(jìn)出不易。對策是控制倉位，分散到若干適合套利的幣種。

4、買入后借出+合約對沖套利

對于利率較高的幣種，可以考慮直接買入后存入余幣寶獲利。但由于小幣價(jià)格可能下跌帶來損失，因此可以考慮使用合約做空，對沖風(fēng)險(xiǎn)。

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風(fēng)險(xiǎn)與對策

1、合約資金費(fèi)率可能為負(fù)，如資金費(fèi)率虧損大于借幣收益，則該套利反而會虧損。

2、幣價(jià)快速上漲時(shí)，余幣寶內(nèi)存幣不能充當(dāng)保證金，導(dǎo)致可能合約側(cè)會爆倉。對策是平臺開發(fā)允許余幣寶內(nèi)資金充當(dāng)保證金。

5、幣種挖礦

可以考慮用BTC、ETH借來USDT，換成USDC鎖倉挖礦。

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以MATIC為例，大量幣種存在活期挖礦，可以考慮直接借入該幣種投入鎖倉挖礦。

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