歐易[OKX]網(wǎng)格交易怎么設(shè)置-Okex
目前，套利交易仍為歐美市場上的非常主流的操作策略，在國內(nèi)也逐漸成為投資者關(guān)注的投資手段。由于加密貨幣市場存在較多套利機(jī)會(huì)，成為套利更為集中的熱土。日漸火熱的套利市場也催生了眾多套利策略，而這些策略的實(shí)施往往離不開一個(gè)精準(zhǔn)的套利工具或套利信號(hào)。本文將以平臺(tái)OKEx最新套利信號(hào)為例為大家介紹套利數(shù)據(jù)的使用。
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套利本質(zhì)為在投資交易市場上，遵循“市場中性”原則，通過各種方式獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益，被視為一種平穩(wěn)增值的投資方式。因?yàn)橘嵢〉亩酁閮r(jià)差、利息等本金不受影響，因此也大家稱為無本套利。套利由于投資風(fēng)險(xiǎn)極低，在資金量較大時(shí)，收益非?？捎^，因此成為眾多投資者青睞的投資方式。
加密貨幣市場因存在多平臺(tái)價(jià)差、現(xiàn)期貨價(jià)差、永續(xù)合約資金費(fèi)等特有的現(xiàn)象，故相較于傳統(tǒng)金融市場擁有更多的套利機(jī)會(huì)，也擁有更大的套利收益空間。
二、主要的套利方式具體而言，加密貨幣市場主要有以下集中套利方式，您也可點(diǎn)擊對應(yīng)教程詳細(xì)了解原理、操作及擬合收益等。
1）賺幣套利策略
通過交易平臺(tái)的賺幣功能，將閑置的加密資產(chǎn)存入相應(yīng)賬戶或進(jìn)行鎖倉挖礦，獲取利息收益。賺幣套利為無風(fēng)險(xiǎn)策略，且收益較為穩(wěn)定，平均年化約為8%，部分幣種的年化收益高達(dá)80%。
2）搬磚套利策略
主要利用的機(jī)會(huì)為幣種在各交易平臺(tái)的價(jià)差，主要操作為當(dāng)發(fā)現(xiàn)某幣種價(jià)差較大時(shí)，在價(jià)低平臺(tái)大量買入，之后充值到價(jià)高的平臺(tái)賣出，賺取中間的差價(jià)。此方式因幣價(jià)實(shí)時(shí)變化較快故存在較大風(fēng)險(xiǎn)，有可能搬磚后沒有價(jià)差了，損失充值手續(xù)費(fèi)，也有可能搬磚后價(jià)格低于買入價(jià)，造成虧損。
3）資金費(fèi)套利策略
資金費(fèi)是將永續(xù)合約價(jià)格錨定現(xiàn)貨價(jià)格的有效制度。在資金費(fèi)結(jié)算時(shí)持有倉位的用戶，才需收取或支付資金費(fèi)。資金費(fèi)為正時(shí)，多方向空方支付資金費(fèi)，反之，空方向多方支付資金費(fèi)。當(dāng)倉位價(jià)值高時(shí)，資金費(fèi)收益相當(dāng)可觀。而使用平臺(tái)OKEx統(tǒng)一賬戶，可以更便捷地進(jìn)行資金費(fèi)套利操作。詳情可參見教程：平臺(tái)Okex統(tǒng)一賬戶資金費(fèi)率套利
3）跨期套利策略
跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的交易頭寸，最后以對沖或交割方式結(jié)束交易、獲得收益的方式。如果二個(gè)合約之間的價(jià)差偏離合理價(jià)差，投資者可進(jìn)行買入一個(gè)合約同時(shí)賣出另外一合約，待到價(jià)差回歸后再進(jìn)行相應(yīng)的反向平倉，進(jìn)而利用價(jià)差的合理回歸獲得利潤。因倉位公用保證金，不存在爆倉風(fēng)險(xiǎn)。詳情可參見教程：平臺(tái)Okex跨期套利策略
4）期現(xiàn)套利策略
期現(xiàn)套利，是利用同一種標(biāo)的物在期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的不合理價(jià)差進(jìn)行套利的行為。套利者可通過構(gòu)建現(xiàn)貨與期貨的套利資產(chǎn)組合，以期望價(jià)差回歸合理的價(jià)值區(qū)間，獲取套利利潤。需注意的是期貨存在爆倉風(fēng)險(xiǎn)。詳情可參見教程：平臺(tái)Okex期現(xiàn)套利策略
5）網(wǎng)格套利策略
其基本操作方式就是以某點(diǎn)為基點(diǎn)，每上漲或下跌一定點(diǎn)數(shù)掛一定數(shù)量空單或多單，設(shè)定盈利目標(biāo)，但不設(shè)止損，當(dāng)價(jià)格朝期望方向進(jìn)展時(shí)獲利平倉，并在原點(diǎn)位掛同樣的買單或賣單。這樣布下的這些交易單形成了一張像魚網(wǎng)樣的陣列，在震蕩的市場中來回獲利。詳情可參見教程：合約價(jià)差網(wǎng)格套利策略
除以上介紹外，市場上還存在減半套利、空投套利等策略，但因其多為機(jī)會(huì)型策略，不適用于日常投資，故此處不做詳細(xì)介紹。
三、套利信號(hào)功能的功能及優(yōu)勢平臺(tái)OKEx重磅推出套利信號(hào)功能，具體有哪些特點(diǎn)和優(yōu)勢呢？讓我們一探究竟
1）功能①費(fèi)率套利、價(jià)差套利兩種套利模式
②U本位、幣本位合約兩種合約方式
③參考套利組合、3日萬份收益、參考年化、近3日累計(jì)費(fèi)率、當(dāng)前|預(yù)測費(fèi)率、持倉價(jià)值、距離結(jié)算時(shí)間等多種指標(biāo)
④針對費(fèi)率套利提供價(jià)差率指標(biāo)，針對價(jià)差套利提供預(yù)計(jì)最大時(shí)長指標(biāo)
2）優(yōu)勢①數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)。由平臺(tái)自產(chǎn)的交易工具，能夠更實(shí)時(shí)地反映該平臺(tái)上的相關(guān)數(shù)據(jù)，投資者可以通過工具獲取實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，對于套利用戶尤其是搬磚套利的用戶來說，時(shí)間是極其關(guān)鍵且重要的因素，該套利信號(hào)功能完全可以滿足套利者的需求，并最大限度上提供時(shí)間機(jī)會(huì)。
②數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。同樣，作為平臺(tái)資產(chǎn)的交易工具，數(shù)據(jù)方面會(huì)更加準(zhǔn)確，套利者可以更清晰地了解各指標(biāo)的數(shù)據(jù)情況，避免了信息差、信息錯(cuò)誤等問題帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
③操作便捷。在套利過程中可以直觀利用到套利信號(hào)功能，并實(shí)時(shí)根據(jù)套利信號(hào)功能數(shù)據(jù)變化進(jìn)行策略調(diào)整，所有操作均可在同一平臺(tái)完成，便捷性大大提升。
④指標(biāo)多元。套利信號(hào)中含有兩種套利模式和各類型合約的數(shù)據(jù)，并且含有多元豐富的指標(biāo)，滿足各類用戶的不同套利需要，用戶可結(jié)合各個(gè)指標(biāo)及數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合考慮與判斷。
四、套利信號(hào)功能使用此次平臺(tái)OKEx增加了包含各類數(shù)據(jù)的套利信號(hào)功能，我們可以在費(fèi)率套利、價(jià)差套利兩種套利模式中選擇一種，之后選擇合約類型，再通過觀測各幣種的費(fèi)率、價(jià)差率等數(shù)據(jù)，并結(jié)合參考年化值，擇機(jī)進(jìn)行套利操作。
本文以費(fèi)率套利為例，為大家展示套利信號(hào)功能的使用方法及功能意義。
1）利用套利信號(hào)功能選擇幣種①打開平臺(tái)OKEx官網(wǎng)，在導(dǎo)航欄處點(diǎn)擊行情，之后進(jìn)入套利數(shù)據(jù)頁面。
②根據(jù)實(shí)際需要，選擇保證金模式和套利模式，即可查看到各幣種的推薦套利組合、費(fèi)率、參考年化等數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊各數(shù)據(jù)旁的排序按鈕即可按照從低到高或從高到低的順序進(jìn)行幣種套利數(shù)據(jù)排序，綜合各指標(biāo)數(shù)據(jù)后即可選擇確定套利幣種及套利組合。
由于價(jià)差套利的獲利周期較長，此處以費(fèi)率套利為例，選擇當(dāng)期費(fèi)率絕對值較高且年化收益較高的幣種LAT。
2）進(jìn)行套利操作
確定套利幣種為LAT后，在平臺(tái)OKEx統(tǒng)一賬戶的單幣種/跨幣種保證金模式下，即可進(jìn)行套利操作。按照套利數(shù)據(jù)提供的參考套利組合，此處進(jìn)行杠桿-永續(xù)合約結(jié)合套利（若套利幣種有交割合約，可進(jìn)行交割-永續(xù)合約結(jié)合套利，避免了利息扣除，收益率還將得到提升）。具體操作步驟如下：
①在LATUSDT永續(xù)合約，以5倍杠桿買入開多2000 LAT，本金137.7 U，倉位價(jià)值682 U
②在LAT/USDT幣幣杠桿，以USDT為保證金5倍杠桿賣出做空2000 LAT，本金137.7 U，倉位價(jià)值682 U
③不論行情上漲或下跌，2個(gè)方向的倉位收益相互抵消，本金無損失的風(fēng)險(xiǎn)
④收益=本金*杠桿倍數(shù)*(資金費(fèi)率-杠桿利率)，收益率=收益/2*本金=杠桿倍數(shù)（資金費(fèi)率-杠桿利率）/2=杠桿倍數(shù)*參考年化收益率。
⑤3日累計(jì)資金費(fèi)率約為0.522%，單日資金費(fèi)率約為0.522%/3=0.174%；單日杠桿利率約為0.05%。
若采用交割-永續(xù)結(jié)合套利的方法，無利息成本，擬合年化收益率=365*5*0.174%/2=5*31.78%=158.9%；
若采用杠桿-永續(xù)結(jié)合套利的方法，需考慮利息成本，擬合年化收益率=365*5*（0.174-0.05%）/2=113.15%；
⑥實(shí)際操作年化收益率與杠桿倍數(shù)息息相關(guān)，杠桿倍數(shù)越高，年化收益率越高，可粗略計(jì)算為杠桿倍數(shù)*參考年化收益率。
注意：1.若采用交割-永續(xù)結(jié)合套利的方式，需要考慮合約價(jià)差問題。2.若采用杠桿-永續(xù)結(jié)合套利的方式，因存在杠桿梯度限制，實(shí)際操作中需合理控制杠桿倍數(shù)，確保操作可執(zhí)行。
具體操作及收益 3）套利過程中結(jié)合套利數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整
在套利實(shí)際操作中，可以觀測套利信號(hào)功能的數(shù)據(jù)，并根據(jù)市場變化調(diào)整策略及操作。例如，當(dāng)出現(xiàn)套利幣種的預(yù)測資金費(fèi)率由負(fù)變正、持倉價(jià)值減少等多指標(biāo)變化時(shí)，就需要考慮平倉結(jié)束套利了。而當(dāng)資金費(fèi)率變大時(shí)、持倉價(jià)值增加等多指標(biāo)變化時(shí)，就可以考慮增加套利資金量了。數(shù)據(jù)及指標(biāo)變化可以給予策略和操作上的指導(dǎo)，我們要合理利用套利信號(hào)等工具，完成在投資交易上的交易設(shè)想。
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