網(wǎng)格交易法或者網(wǎng)格交易策略，網(wǎng)上有很多的介紹，這里是利用C#實現(xiàn)了比特幣網(wǎng)格交易的策略及程序化交易，并利用OKex上的K線數(shù)據(jù)進行了回測驗證，同時也進行可視化的K線展示。
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對于網(wǎng)格交易策略簡單的說就是低買高賣策略，網(wǎng)格的含義是指對買賣區(qū)間和買賣倉位的控制手段。比如這里我有8萬的資金，總網(wǎng)格數(shù)定義為4格，每格的區(qū)間定義為5%，比特幣的基準價為40000元人民幣。那策略的每格的倉位為20000元（8萬除以4），每下跌5%買入一格，也就是到比特幣跌到38000時買入第一格，買入金額20000元。以此類推跌到36000元時買入第二格，倉位也是20000元，第三格、第四格以此類推。這是買入的策略。對于賣出策略也是嚴格按照每格設(shè)定的策略進行，策略是和買入相反，只是定義的賣出價格不是按照每上升一格就賣出的策略，這里定義每上漲三格才賣出的策略。比如最后一格的買入價為32000，每上漲3格賣出的價格為32000+32000*0.15=36800元。在程序開發(fā)中基準價和網(wǎng)格寬度都是靈活可調(diào)的。具體倉位及買賣點如下所示：
整個程序是用C#開發(fā)的，除了實現(xiàn)了網(wǎng)格策略的實現(xiàn)及回測代碼，為了進行策略回測還獲取了OKex上的1分鐘、3分鐘、5分鐘、1天、3天等K線數(shù)據(jù)。1天的K線數(shù)據(jù)是從2017年-10月-11日開始的。如圖：
網(wǎng)格定義和回測主界面是在同一個窗口中，策略定義和生成主要包括資產(chǎn)類型、幣種選擇、移動平均線（可以通過移動平均線選擇基準價）選擇、總倉位、買賣倉位、網(wǎng)格數(shù)、網(wǎng)格寬度及止損點（目前沒有做止損控制）等參數(shù)項，這里測試我們選擇的網(wǎng)格總數(shù)4格，寬度為0.05（即5%)，點擊“生成網(wǎng)格”按鈕會生成四條網(wǎng)格策略數(shù)據(jù)，每條數(shù)據(jù)主要包含買點價格、賣點價格。如下圖：
回測功能包括回測數(shù)據(jù)時間選擇，包括開始時間和結(jié)束時間，還包括測的K線數(shù)據(jù)類型，如1天、30分鐘等，回測結(jié)果包括成交次數(shù)、盈利總和、盈利百分比、成交列表等數(shù)據(jù)。成交列表主要包括每條成交的買點價格、買點時間、賣點價格、賣點時間、交易成本（這里是OKex的買賣各收0.2%的手續(xù)費計算的）。這里我們選擇的回測數(shù)據(jù)是2017-11-9至2018-4-9時間段，日線的數(shù)據(jù)作為回測數(shù)據(jù)，總資金20萬，網(wǎng)格4格，網(wǎng)格寬度5%?；販y結(jié)果總成交6次，盈利23.5萬，1.17倍，如下圖：
K線分析，在K線上可視化的標示出了網(wǎng)格買點、網(wǎng)格賣點及實際買點和實際賣點，如：
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